A aldeia celebra a Semana Santa com emocionantes procissões e em junho realiza a "Feria de Zahara", uma festa que une música, dança e gastronomia local.
O Parque Natural da Serra de Grazalema é perfeito para os amantes da natureza, com trilhas que percorrem paisagens montanhosas e florestas de pinsapos, uma espécie de abeto exclusiva da região.
No século XV, a fronteira do Reino Nasrida contava com torres de vigia e fortalezas interligadas, sendo Zahara de la Sierra um ponto crucial para a comunicação e troca de alertas entre elas.
Entre 1407 e 1483, Zahara foi um importante cenário de conflitos entre mouros e cristãos, participando ativamente das conquistas e reconquistas dessa época.
A área de Zahara de la Sierra possui um microclima único, resultando em mais chuvas do que em qualquer outro lugar da Península Ibérica. Apesar de estar na seca Andaluzia, essa região recebe mais precipitação do que a Galícia, a parte mais chuvosa da Espanha.
Zahara de la Sierra possui três fontes de água potável: "El Altabacar", na estrada para Grazalema; "La Higuera", perto da piscina municipal e lavanderia comunitária; e "La Calera", em direção a Ribera de Arroyomolinos.